Algoritmik Trade

Hafta içi AKBNK ile ilgili attığım twitten sonra fazla sayıda üzerinde çalıştığım yaklaşımla ilgili soru geldi. Açıkçası yaptığım algoritmik trading mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Yani konu ile ilgili çalışanlar doğru adını zaten söyler.

Varsayalım siz bir denklem ya da algoritma yazdım ve Matriks programında ya da başka bir yerde çalıştırıyorum. RSI şöyle yaparsa, hacim böyle yaparsa uyarı ver ya da ne bilim fiyat bilmem ne yaparsa al/sat diyor. Ben derdimi anlatabilmek için algoritmanın 5 günlük ortalama 20 günlük ortalamayı kırınca haber verdiğini varsayacağım. Örneğin Garanti hissesi.

Beyaz kutu içerisine aldığım yerlerde hisseyi alıyorsunuz ya da satıyorsunuz veya yukarı kırdığında alım varantı ya da aşağı kırdığında satım varantı alıyorsunuz.

İşin özü hareketli ortalama ya da başka bir gösterge kullanarak fiyat ve hacim üzerinden bir hesaplama yapan indikatör(ler) kullanarak (ister hazır olsun isterseniz kendiniz yazın) al-sat yapıyorum diyelim. Hatta bazen şurası destek burası köstek (direnç) inancıyla çizgiler çiziyorum vs. diyelim.

Esasında şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyorum yukarıdaki gibi bir yöntem izleyince (eğer kendi indikatörümü yazdıysam bu sorun göreceli olarak daha az oluyor). Bütün traderların önünde olan bir şeyi bir anlamda sadece ben gördüm zannediyorum.  Örneğin 5 günlük 20 günlüğü yukarıya kırdı aldım.

İşte benim teknik analizle problemim burada başlıyor. Şu an önünüzde olan grafik dün de oradaydı. Niye dün değil de bugün kırdı yukarı veya aşağı?

Hayatımda aracı kurumda vs. çalışmadım hatta nadiren işlem yaptığım kuruma telefon açıp bir şeyler sormak dışında merhaba bile demem. Fakat örneğin bizim 1000 tane aldığımız Garanti hissesinden bir anda 100 bin adet alıp satan kurumun çalışanlarının da 5 günlük ortalama 20 günlük ortalamayı aşağıya veya yukarıya kırdığını anlayacak zeka seviyesinin üzerinde olacağına inanıyorum.

Esasında benim takıldığım yeri az çok anlamışsınızdır. Neden garanti alacağım ve ne zaman alacağım. Neden sorusu temel analizde, onunla ilgili bir sürü yazı ve video var zaten blogta.

Benim üzerinde çalıştığım algoritma bana iki şeyi söyleyecek (uzun vadeli alım yapmadığınızı varsayarak devam ediyorum)

A) Ortam iyi mi ve garantiye ilgi var mı (hisse ya da alım varantı alacaksam ya da tam tersi)

B) Garanti bu şartlar altında kaç liradan satmayalım/almalıyım (hisse veya varant satacaksam ya da alacaksam)

A şıkkı için algoritma önce Garanti’nin 10-Yıllık Tahvil, 2-Yıllık Tahvil, USD, EUR, ALTIN, BRENT, DXY vs ile ilişkisine bakıyor. İstersiniz CDS’de eklersiniz ne bilim ABD 10 yıllık faizlerini de eklersiniz, bunlar sadece örnek. Aşağıda örnek olması için  hisselerin bu değişkenlerle ilgisini gösteren uydurma bir tablo koydum. Bu göstergelerin tümünün birleşimi bana "ortam" bilgisi veriyor her bir hiss için.

Varsayalım "ortam" GARAN'ı destekliyor. Aşağıdaki örnekte ortam GARAN’ı desteklemiyor. Garantiye ilgi var mı? Bunun için üzerinde çalıştığım gösterge hacme odaklanıyor. Hem geçmiş hem şimdi. Aşağıdaki örnekte geçmiş anlamında en iyi olan GARAN bankalar arasında. Şimdi anlamında ise iyi olan HALKB ve VAKBN bankalara arasında. Bu durumda Garanti’de işlem yapmıyorum göstergeler karışık olduğu içi. Aşağıda en iyi seçimlerden biri Tüpraş olurdu.

Aşağıda uydurma bir örnek paylaşıyorum.

Gelelim B şıkkına. Varsayalım Garanti için ortam, geçmiş ve şimdi iyi. Varsayalım aldım kaç liradan satacağım (baştan söyleyeyim modelin bu kısmı en yumuşak karnı, para girer/çıkar ve analizin üzerini bir kalemde çizer özetle😃). Modelde yine yukarıda bahsettiğim girdileri (10-Yıllık Tahvil, 2-Yıllık Tahvil, USD, EUR, ALTIN, BRENT, DXY, Şimdi, Geçmiş vs.) kullanıyorum ama bu sefer Garan’ın hareketinin denklemini çıkarıyorum bu girdilerden. Örneğin uydurma örnek iki denklem (esasında aşağıdaki denklemleri daha az işlemle çözmek mümkün fakat olabildiğince herkes için anlaşılır olması basit ama uzun denklemler seçtim) :

GARAN=

4.9015583113658+

1.0817272650248*SIMDI+

270.603901036876/USD+

0.115851641940448*USD*BRENT+

0.65357515429639*USD*cos(1.04232091561264*(10-YıllıkTahvil))-

0.476844596211012*BRENT-

3.39997496329402*(10-Yıllık Tahvil)-

0.0177237568143919*BRENT*SIMDI

Denklemin doğruluğunu istersem geçmiş verileri girerek doğrularım ya da meraklısı için aşağıdaki değerleri vereyim:

R²: 0.9999979

Korelasyon Katayısı (Correlation Coefficient): 0.99999969

Maximum Hata (Error): 0.0010679236

ya da ASELS =

13.440124669078*SIMDI +

0.285359667474579*BRENT +

8128.39609624821/DXY +

-261.910925998028*SIMDI/(2-Yıllık Tahvil) +

0.550884902943086*sin(0.476755064283394*SIMDI) –

58.8901373075178 –

7.02054112738881e-7*(10-Yıllık Tahvil)*(2-Yıllık Tahvil)^2*BRENT^2

R²: 0.9999973

Korelasyon Katayısı (Correlation Coefficient): 0.99999869

Maximum Hata (Error): 0.0015679335

Hem A hem de B şıkkı için anlık veri alıp sürekli güncelleme yapabildiğim için de karar verirken geçmişte olan göre değil, güncel durum üzerinden karar veriyorum.

Benim algoritmik trading ya da adı her neyse anladığım üzerinde çalıştığım model böyle. Yukarıda ki GARAN hissesin üzerinden gidersek ortamın GARAN’ı destekleyip desteklemediğine hem de GARAN’a ilgi olup olmadığına bakıyorum. Örneğin ortam GARAN’ı desteklemiyor ve GARAN’ın geçmiş ve şimdi verisi olumsuzsa GARAN satım varantına bakıyorum.

Yukarıda belirttiğim gibi böyle bir algoritma kullanarak işlem yapan var mı yok mu vs. hiç bilmiyorum. Varsa onlarla aynı şeyi düşünmüşüm yoksa da kendim bir yol deniyorum diye bakıyorum.

Tekrar hiçbir göstergenin geleceği gösteremeyeceği hatırlatmama izin verin.

Fırsat buldukça model üzerinde çalışıyorum. İlk sonuçlar iyi ama daha çok var bir sonuca ulaşmak için. Umarım en kısa zaman bir yolunu bulup sizlerle de denemeleri paylaşabilirim.

Umarım bu yazıda hem neyin peşinde olduğumu anlatabilmişimdir hem de sizin algoritmik tradinge bakış açınıza bir katkı sağlayabilmişimdir (tabi yaptığıma algoritmik trading denirse 😃)

Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
Notlar
- Grafik “Matriks” kullanılarak çizlmiştir.

- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.