Altı Adımda Algo Trading Surecim

Herkese Öncelikle Merhaba!

Yayın yapmadığım sürece desteğini esirgemeyen herkese tek tek teşekkür ederim. Bugün size algo trading (otomatik al-sat, sistematik trading vs. hangi ismi kullanıyorsanız) onunla ilgili sürecimi ve stratejimi anlatmak istiyorum. Belki hepimize faydası olur.

Öncelikle sürece başlarken yerli/yabancı çok sayıda yazı okudum, video izledim vs. Hala da devam ediyorum. Siz sormadan Türkçe kaynak için Twitter’da @Anil_Ozeksi ve @kivancozbilgic i tavsiye ederim. Kendilerini şahsen tanıyamam ama yazdıklarından ve videolarından takip edebildiğim kadarıyla bence iyi niyetli insanlar ve mümkün olduğunca karşı tarafa balık tutmayı öğretmek niyetinde olan insanlar (hadsizlik yapmak gibi bir niyetim yok). Fakat bu yazının konusu benim algo trade geçiş süreci anlatmak. Mümkün olduğunca yıllar içinde yaşadıklarımı adım adım anlatmak istiyorum:

1) Algo trade mi, o ne? Uzun süre oku, izle vs. Sonunda kendimce ne olduğunu anladım. Matematik. Burada algonuzu ne üzerine kurduğunuz önemli tabi. Örneğin siz haber bazlı algo kullanıyorsanız sizin için anlamı benimkinden biraz daha farklı olabilir. Benim içinse matematik. Örneğin formülüm “x+1” olsun.

2) Denemem lazım, iyi de nasıl? Matriks’i kurcala ve kafandaki formülü nasıl yazacağını öğrenme aşaması (Başka alternatiflerde var ama ben Matriks’i kullandığım için @cem_tutar ve tüm ekibe teşekkür ederim). Onların dokümanlarını ve videolarını izleyerek kendi formülümü “x+1”i nasıl Matriks’e aktaracağımı öğrendim.

3) Test yapmalıyım: Nasıl yapılıyor bu testler. Yeniden okumaya başla (Backtest, Random Walk, Walk Forward, Monte Carlo vs.). Matriks’te dene…ooo zengin oldum😡 Yok böyle bir dünya. Her zaman dediğimiz gibi az kayıp (stop loss) çok kazanç ile yola devam.

4) Deneme yapalım: Hangi hissede deneyeceğim. Bunu seçmem gerekecek (ileride bunun ne kadar gereksiz bulduğumu anlatacağım). Varsayalım Y hissesini deneyeceğim (Matriks'te Explorer'da al verdi varsayalım). Çift yönlü işleme ihtiyacım var. VİOP ve/veya varant ile işlem yapmam gerekecek. Varant işleminde alım ve satım varantını ayrı ayrı seçmek gerekiyor. Neyse VİOP ve varant ile ilgili daha önce yazdıklarımı bir ara güncellerim. Burada yaşadıklarımı biraz detaylandırayım:

• Algo kendisi aldı…niye şurada satmadı….dediğimi yapmadı (oysa ki her zaman dediğinizi yapar) ama ben sattım. Sattım oh be. Salak kafam niye sattın
• Algo kendisi aldı…niye şurada satmadı….dediğimi yapmadı (oysa ki her zaman dediğinizi yapar) ben satayım. Sattım oh be. Hehe ben daha iyiyim
• Yükselişe/Düşüşe niye girmedi…ne saçma algom var. Algo işi saçma…ben mi yanlışım....Tüm piyasa aktörleri benim aksi yönümde işlem yapmıyor, uzatmayayım😀

5) Risk mi ne riski? 4 aşamayı geçip bu aşamaya gelince (tamam algoya güven, o kazandırıyor) yeni bir problem ortaya çıktı. Yanlış kağıtta işlem yapıyor olabilir miyim?. Yani algonun kralını da yazsam yataydaki kağıt ne kazandırabilir ki. Oooo baksana benim almadığım Z hissesi ne yükseldi/düştü. Keşke orada algo çalıştırsaydım. Hımm o zaman bir çok kağıtta (hisse, döviz, altın vs.) aynı anda algo çalıştırayım. Böylece birinde tersteyken diğerinden kazanırım vs. İyi de bilgisayar bunu kaldırır mı? Ara sıra problem olsa da kaldırıyor (bu problem benden mi yoksa Matriks’ten mi kaynaklanıyor tartışmasına girmiyorum. İsteyen istediğini düşünebilir). Yani bir çok kağıtta aynı anda işlem yapmanın getirisi bilgisayarın ya da Matriks’in kitlenmesi sebebiyle ortaya çıkan olası kayıptan çok daha fazla. Özetle aynı anda birçok (hepsi değil) varlıkta işlem yapmaya başladım. Bu koduda grafiklerine bakarım. Hani düzgün hareket eden yani zırt-pırt yön değiştirmeyen, yön değişiklikleri yuuşak olan, harekete başladığı zaman bir süre hareketini devam ettireren grafikler. Tabi geleceği öngöremeyeceğimi baştan kabul ettiğim için kağıdın hareketini beşenmesemde o dönem, kağıda göz ucuyla takip etmeye devam ederim.

6) Hala mı risk var? Varsayalım A hissesi (BIMAS, PGSUS, KOZAA vs) fiyatı yüksek bir hisse. B hissesi de fiyatı BIMAS’a göre düşük bir hisse (TCELL, AKBNK, PETKIM vs.). Varsayalım her ikisinin de artacağına oynadım. Her ikisinden de VIOP tarafında 1 kontrat aldığımı varsayalım. Diyelim her TCELL %3 arttı ama BIMAS %3 düştü. Bu durumda BIMAS bana zarar yazdı ve TCELL kazandırdı. Basit bir hesaplama yapalım:

Hisse Adı	Kontrat Sayısı	Bugün Açılış	Bugün Kapanış	Değişim	Kazanç/Kayıp
TCELL	1	16,47	16,96	3%	47,61
BIMAS	1	67,43	65,4	-3%	-209,65
TOPLAM					-162,04

Demek ki bir tane BIMAS’a karşılık en az 4 tane TCELL kağıdında işlem yapmalıymışım. Elbette bir çok kağıtta işlem yapınca burada anlattığım risk azalıyor ama bana göre aynı anda birçok kağıtta algo çalıştırmak ve her bir kağıttan farklı sayıda sözleşme açmak (alım/satım) gerekiyor.

Şimdi ne oldu? Madde madde yazayım:

• BIST, Matriks veri sağlasın, elektrik, internet kesilmesin, bilgisayar donmasın gibi dertleriniz oluyor. Yani herkes gibi
• Yükseliş ve/veya düşüşleri kaçırmak gibi derdiniz olmuyor
• Kaçtan aldım/sattım vs. dertleriniz olmuyor. Derdiniz algonuzu ara sıra (1-2 hafta bir yapıyorum ben) kontrol etmek, performansını arttırmak için araştırma yapmak vs. oluyor.
• Ekran karşısında oturmak zorunda değilsiniz. Oturursanız da fiyat takip etmek, alsam mı satsam mı vb. dertleriniz olmuyor
• Hafta sonlarım hafta içine göre baya baya yoğun geçiyor. Çünkü algonun bakım, onarım ve geliştirme işlerini hafta sonu yapıyorum genelde.
• 1 dakikalık grafiklerle çalışıyorum.
• Ayda ortalamada 2-3 işlem yapıyorum kağıt başına
• Bırakın 1 dakika sonrasını 1 saniye sonra bile ne olacağını bilmediğimi kabul ettim. Mutluyum. Durmadan binlerce değişkenin etki ettiği piyasayı bilmek gibi anlamsız uğraşlarım kalmadı.
• Bilanço iyi/kötü gelecek, Pazartesi şöyle açacak/böyle açacak, X kurumu alıyor/satıyor, sosyal medya “uzman”ları, aracı kurum raporları, televizyon kanalları, yükseliş/düşüş sürecek/bitecek, hedef fiyat vs. hayatımdan çıktı. Yani huzurluyum arkadaşlar. İster okul kantininde tost satmış olun, ister pazarda limon, ister dükkanınızda ayakkabı, isterseniz holdingin patronu. Huzur ile ticaret yapmak inanılmaz bir lüks.
• Elbette bir haber geliyor terste kalıyorum. Örneğin hafta sonu ben full alımdayımdır ama berbat bir haber gelmiştir. Öncelikli olarak böyle olayların her gün olmadığını hatırlatayım. Pazartesi sabahı tabi ki algo zarar kes yapar ve sonra satıma döner ve sonra da kaybını misliyle bana geri verir.
• Algo trading zor değil arkadaşlar sadece zaman ve emek ayırmanız gerekiyor.
• Aylık yazdığınız algoya işlem yaptığınız kağıda (hisse, döviz, altın vs.) göre değişir ama benim tecrübem aylık ortalamada %15-20 civarı kazandırıyor.
• Robot satanlara, alenen veya bak beni portföyüm böyle vs. diyerek hisse önerenlere, vs. kanmayın arkadaşlar. Sizi tanımayan bir insan siz zengin olun diye uğraşmasını beklemek içinde olduğumuz kapitalist sistemde biraz fazla hayalperestlik oluyor.
• CDS, faizlerler, FED, işsizlik vs. hiç mi önemi yok. Bence var ama algo trade'de şimdilik kullanmıyorum (Onları da kullanacağım). Fakat bu tip veriler benim yatırım fonu alırken seçim yapmamda etki ediyor. Örneğin COVID-19 sebebiyle ekonomik toparlanma yavaş olacaksa, hükümetlerin yeniden seçilmek ve ekonomi canlandırmak için istihdam yaratması gerekiyorsa bu durumda acaba alt yapı yatırımlarına önem vermeleri gerekmez mi? Eğer gerekirse endüstriyel emtianın fiyatı artar mı?

Resim: Bu adresten alınmıştır.